Tabulka č. 8
Obecné úrokové riziko, metoda durací - předpokládané změny úrokových měr
+---------------------+-----------------+--+---------------------+-----------------+
| modifikované durace | předpokládaná | | modifikované durace | předpokládaná |
| | změna úrokových | | | změna úrokových |
| | měr v % | | | měr v % |
+---------------------+-----------------+--+---------------------+-----------------+
| zóna 1 | | | zóna 3 | |
| do 1 měsíce včetně | | | 3,3 až 4,0 roky | |
| | 1,00 | | včetně | 0,75 |
| 1 až 3 měsíce | | | 4,0 až 5,2 roky | |
| včetně | 1,00 | | včetně | 0,70 |
| 3 až 6 měsíců | | | 5,2 až 6,8 roky | |
| včetně | 1,00 | | včetně | 0,65 |
| 6 až 12 měsíců | | | 6,8 až 8,6 roky | |
| včetně | 1,00 | | včetně | 0,60 |
| | | | 8,6 až 9,9 roky | |
| | | | včetně | 0,60 |
| | | | 9,9 až 11,3 roky | |
| | | | včetně | 0,60 |
| zóna 2 | | | | |
| 1,0 až 1,8 let | | | 11,3 až 16,6 roky | |
| včetně | 0,90 | | včetně | 0,60 |
| 1,8 až 2,6 let | | | nad 16,6 let | 0,60 |
| včetně | 0,80 | | | |
| 2,6 až 3,3 let | | | | |
| včetně | 0,75 | | | |
+---------------------+-----------------+--+---------------------+-----------------+