Tabulka č. 7
Obecné úrokové riziko, metoda splatností - koeficienty
+--------+-------------------------------------------+------------+-----------------+
| | | | předpokládaná |
| | časové pásmo | koeficient | změna úrokových |
| | | | měr v % |
+--------+---------------------+---------------------+------------+-----------------+
| | kuponová míra | kuponová míra | | |
| | 3 % a vyšší | nižší než 3 % | | |
+--------+---------------------+---------------------+------------+-----------------+
| | do 1 měsíce | do 1 měsíce | | |
| | včetně | včetně | 0 | 1,00 |
| | 1 až 3 měsíc | 1 až 3 měsíc | | |
| zóna 1 | včetně | včetně | 0,002 | 1,00 |
| | 3 až 6 měsíce | 3 až 6 měsíce | | |
| | včetně | včetně | 0,004 | 1,00 |
| | 6 až 12 měsíců | 6 až 12 měsíců | | |
+--------+---------------------+---------------------+------------+-----------------+
| | 1 až 2 roky včetně | 1,0 až 1,9 roky | | |
| | | včetně | 0,0125 | 0,90 |
| zóna 2 | 2 až 3 roky včetně | 1,9 až 2,8 roky | | |
| | | včetně | 0,0175 | 0,80 |
| | 3 až 4 roky včetně | 2,8 až 3,6 roky | | |
| | | včetně | 0,0225 | 0,75 |
+--------+---------------------+---------------------+------------+-----------------+
| | 4 až 5 let včetně | 3,6 až 4,3 let | | |
| | | včetně | 0,0275 | 0,75 |
| | 5 až 7 let včetně | 4,3 až 5,7 let | | |
| | | včetně | 0,0325 | 0,70 |
| | 7 až 10 let včetně | 5,7 až 7,3 let | | |
| | | včetně | 0,0375 | 0,65 |
| zóna 3 | 10 až 15 let včetně | 7,3 až 9,3 let | | |
| | | včetně | 0,045 | 0,60 |
| | 15 až 20 let včetně | 9,3 až 10,6 let | | |
| | | včetně | 0,0525 | 0,60 |
| | nad 20 let | 10,6 až 12 let | | |
| | | včetně | 0,06 | 0,60 |
| | | 12 až 20 let včetně | 0,08 | 0,60 |
| | | nad 20 let | 0,125 | 0,60 |
+--------+---------------------+---------------------+------------+-----------------+