CODEXIS® Přihlaste se ke svému účtu
CODEXIS® ... 403/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, jak vyplývá z pozdějších změn § 27

§ 27

403/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, jak vyplývá z pozdějších změn

§ 27

(1) Standardní fond musí

a) používat postupy, které mu umožňují kdykoliv sledovat míru rizika pozic a jejich vliv na celkové riziko spojené s investováním,

b) používat postupy pro přesné a objektivní hodnocení rizika spojeného s investováním do finančních derivátů podle § 26 odst. 1 písm. g),

c) pololetně informovat Českou národní banku o druzích finančních derivátů, do nichž investoval, a o rizikách spojených s těmito investicemi, kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s operacemi využívajícími tyto finanční deriváty.

(2) Standardní fond může používat techniky a nástroje vztahující se k investičním cenným papírům a nástrojům peněžního trhu za předpokladu, že slouží k efektivnímu obhospodařování jeho majetku.

(3) Používáním technik a nástrojů podle odstavce 2 se standardní fond nesmí odchýlit od způsobu investování uvedeného ve statutu.

(4) Standardní fond musí zajistit, aby otevřené pozice vztahující se k finančním derivátům nepřesáhly jeho vlastní kapitál.

(5) Pro účely výpočtu limitů podle § 28 se vezmou v úvahu podkladová aktiva finančních derivátů; to neplatí pro podkladová aktiva indexových derivátů za předpokladu dodržení pravidel stanovených prováděcím právním předpisem podle odstavce 8.

(6) Rizika spojená s investováním podle odstavců 4 a 5 se vypočtou s ohledem na současnou hodnotu podkladových aktiv, na riziko spojené s druhou smluvní stranou, na předpokládané budoucí pohyby trhu a na dobu, ve které musejí být pozice uzavřeny.

(7) Pokud investiční cenný papír nebo nástroj peněžního trhu obsahuje derivát, standardní fond tento derivát zohlední při sledování míry rizika spojeného s investováním. Při nabývání takových investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu standardní fond dodržuje pravidla pro nabývání derivátů stanovená prováděcím právním předpisem podle odstavce 8.

(8) Druhy, limity a způsob používání technik a nástrojů, které může standardní fond používat k efektivnímu obhospodařování majetku, postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním a způsob plnění informační povinnosti o druzích finančních derivátů nepřijatých k obchodování na trzích uvedených v § 26 odst. 1 písm. a), které má standardní fond v majetku, o rizikách s nimi spojených, o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s operacemi využívajícími tyto finanční deriváty, stanoví prováděcí právní předpis.