12 Kapitálová přiměřenost
12_02 Kapitálové požadavky
+------------------------------------------------------------------+------+---------+
| Popis | Č. | Hodnota |
| | ř. | |
+------------------------------------------------------------------+------+---------+
| A | B | 001 |
+------------------------------------------------------------------+------+---------+
| Kapitálový požadavek A | 001 | |
+------------------------------------------------------------------+------+---------+
| Kapitálový požadavek B | 002 | |
+------------------------------------------------------------------+------+---------+
| Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku obchodního portfolia | 003 | |
+------------------------------------------------------------------+------+---------+
| Kapitálový požadavek k riziku angažovanosti obchodního portfolia | 004 | |
+------------------------------------------------------------------+------+---------+
| Kapitálový požadavek k obecnému úrokovému riziku | 005 | |
+------------------------------------------------------------------+------+---------+
| Kapitálový požadavek k obecnému akciovému riziku | 006 | |
+------------------------------------------------------------------+------+---------+
| Kapitálový požadavek k měnovému riziku | 007 | |
+------------------------------------------------------------------+------+---------+
| Kapitálový požadavek ke komoditnímu riziku | 008 | |
+------------------------------------------------------------------+------+---------+
12 Kapitálová přiměřenost
12_03 Propočet kapitálové přiměřenosti
+-------------------------------------------+------+---------+
| Popis | Č. | Hodnota |
| | ř. | |
+-------------------------------------------+------+---------+
| A | B | 001 |
+-------------------------------------------+------+---------+
| Kapitálová přiměřenost | 001 | |
+-------------------------------------------+------+---------+
| Kapitálová přiměřenost nevyužitého tier 3 | 002 | |
+-------------------------------------------+------+---------+
12 Kapitálová přiměřenost
12_04 Propočet rizikově vážených aktiv investičního portfolia
+-----------------------------------------------------------------+------+-------------+---------+
| | Č. | Souhrn | Vážená |
| | ř. | účetních | hodnota |
| Popis | | hodnot a | |
| | | úvěrových | |
| | | ekvivalentů | |
+-----------------------------------------------------------------+------+-------------+---------+
| A | B | 001 | 002 |
+-----------------------------------------------------------------+------+-------------+---------+
| Aktiva investičního portfolia celkem vč. úvěrových ekvivalentů | 001 | | |
+-----------------------------------------------------------------+------+-------------+---------+
| Pokladní hodnoty a jiná aktiva zajištěná penězi | 002 | | |
+-----------------------------------------------------------------+------+-------------+---------+
| Pohledávky za centrálními vládami států zóny A a ES | 003 | | |
+-----------------------------------------------------------------+------+-------------+---------+
| Pohledávky za centrálními bankami států zóny A | 004 | | |
+-----------------------------------------------------------------+------+-------------+---------+
| Pohledávky za centrálními vládami států zóny B | 005 | | |
+-----------------------------------------------------------------+------+-------------+---------+
| Pohledávky za centrálními bankami států zóny B | 006 | | |
+-----------------------------------------------------------------+------+-------------+---------+
| Reálné hodnoty pevných termínových a opčních kontraktů | 007 | | |
+-----------------------------------------------------------------+------+-------------+---------+
| Pohledávky zajištěné zástavním právem k dluhopisům | 008 | | |
+-----------------------------------------------------------------+------+-------------+---------+
| Odečitatelné položky | 009 | | |
+-----------------------------------------------------------------+------+-------------+---------+
| Pohledávky za bankami ve státech zóny A | 010 | | |
+-----------------------------------------------------------------+------+-------------+---------+
| Pohledávky za bankami zóny B s původní splatností do 1 roku | 011 | | |
| včetně | | | |
+-----------------------------------------------------------------+------+-------------+---------+
| Pohledávky za mezinárodními finančními institucemi | 012 | | |
+-----------------------------------------------------------------+------+-------------+---------+
| Pohledávky za vládami územních celků států zóny A | 013 | | |
+-----------------------------------------------------------------+------+-------------+---------+
| Pohledávky za orgány územní samosprávy států zóny A | 014 | | |
+-----------------------------------------------------------------+------+-------------+---------+
| Pohledávky za institucemi podporovanými centrálními vládami | 015 | | |
| států zóny A | | | |
+-----------------------------------------------------------------+------+-------------+---------+
| Pohledávky za obchodníky zóny A | 016 | | |
+-----------------------------------------------------------------+------+-------------+---------+
| Pohledávky za osobami provádějícími vypořádání | 017 | | |
+-----------------------------------------------------------------+------+-------------+---------+
| Finanční nástroje v procesu inkasa a podobné nástroje | 018 | | |
+-----------------------------------------------------------------+------+-------------+---------+
| Kapitálové investice do bank a finančních institucí, které | 019 | | |
| nejsou odečitatelnou položkou | | | |
+-----------------------------------------------------------------+------+-------------+---------+
| Kapitálové investice do právnických a fyzických osob kromě | 020 | | |
| bank a finančních institucí | | | |
+-----------------------------------------------------------------+------+-------------+---------+
| Pohledávky za právnickými a fyzickými osobami kromě bank | 021 | | |
| a finančních institucí | | | |
+-----------------------------------------------------------------+------+-------------+---------+
| Pohledávky za centrálními vládami zemí B, kterým nepřísluší | 022 | | |
| riziková váha 0 | | | |
+-----------------------------------------------------------------+------+-------------+---------+
| Pohledávky za centrálními bankami zóny B, kterým nepřísluší | 023 | | |
| riziková váha 0 | | | |
+-----------------------------------------------------------------+------+-------------+---------+
| Pohledávky za vládami územních celků a orgánů samosprávy zemí B | 024 | | |
+-----------------------------------------------------------------+------+-------------+---------+
| Pohledávky za bankami zemí A, B a obchodníky s cennými papíry | 025 | | |
| v konkursu, likvidaci, nucené správě | | | |
+-----------------------------------------------------------------+------+-------------+---------+
| Pohledávky za bankami zóny B s původní splatností nad 1 rok | 026 | | |
+-----------------------------------------------------------------+------+-------------+---------+
| Nesplacená část emise akcií a dluhopisů | 027 | | |
+-----------------------------------------------------------------+------+-------------+---------+
| Pohledávky za právnickými osobami - finančními institucemi, | 028 | | |
| kterým nepřísluší riziková váha 0,2 | | | |
+-----------------------------------------------------------------+------+-------------+---------+
| Náklady a příjmy příštích období a dohadné účty aktivní | 029 | | |
+-----------------------------------------------------------------+------+-------------+---------+
| Ostatní aktiva investičního portfolia | 030 | | |
+-----------------------------------------------------------------+------+-------------+---------+
12 Kapitálová přiměřenost
12_05 Konverze vybraných podrozvahových aktiv investičního portfolia
+-----------------------------------------------------------------+------+---------+-------------+
| Popis | Č. | Účetní | Úvěrový |
| | ř. | hodnota | ekvivalent |
+-----------------------------------------------------------------+------+---------+-------------+
| A | B | 001 | 002 |
+-----------------------------------------------------------------+------+---------+-------------+
| Vybraná podrozvahová aktiva investičního portfolia celkem | 001 | | |
+-----------------------------------------------------------------+------+---------+-------------+
| Poskytnuté odvolatelné úvěrové přísliby | 002 | | |
+-----------------------------------------------------------------+------+---------+-------------+
| Poskytnuté úvěrové přísliby ostatní | 003 | | |
+-----------------------------------------------------------------+------+---------+-------------+
| Poskytnuté platební záruky | 004 | | |
+-----------------------------------------------------------------+------+---------+-------------+
| Poskytnuté záruky z převedených směnek | 005 | | |
+-----------------------------------------------------------------+------+---------+-------------+
| Poskytnutá směnečná rukojemství | 006 | | |
+-----------------------------------------------------------------+------+---------+-------------+
| Poskytnutá přijetí směnek | 007 | | |
+-----------------------------------------------------------------+------+---------+-------------+
| Pohledávky na vklady, úvěry, dluhopisy, směnky a akcie | 008 | | |
| z pevných termínových kontraktů a delta ekvivalentů opcí | | | |
+-----------------------------------------------------------------+------+---------+-------------+
12 Kapitálová přiměřenost
12_06 Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku obchodního portfolia
+--------------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
| Popis | Č. | Pozice | Kapitálový |
| | ř. | | požadavek |
+--------------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
| A | B | 001 | 002 |
+--------------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
| Kapitálový požadavek ke specifickému úrokovému riziku | 001 | * | |
+--------------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
| Vládní nástroje | 002 | | |
+--------------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
| Kvalifikované nástroje se zbytkovou splatností do 6 měsíců včetně | 003 | | |
+--------------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
| Kvalifikované nástroje se zbytkovou splatností od 6 do 24 měsíců | 004 | | |
| včetně | | | |
+--------------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
| Kvalifikované nástroje se zbytkovou splatností vyšší než 24 měsíců | 005 | | |
+--------------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
| Ostatní nástroje | 006 | | |
+--------------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
| Opční kontrakty ke specifickému úrokovému riziku | 007 | * | |
+--------------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
| Kapitálový požadavek ke specifickému akciovému riziku | 008 | * | |
+--------------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
| Hrubá akciová pozice národních trhů zemí OECD | 009 | | |
+--------------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
| Hrubá akciová pozice ostatních národních trhů | 010 | | |
+--------------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
| Hrubá akciová pozice diverzifikovaného portfolia | 011 | | |
+--------------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
| Opční kontrakty ke specifickému akciovému riziku | 012 | * | |
+--------------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
| Kapitálový požadavek k vypořádacímu riziku | 013 | * | |
+--------------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
| Kapitálový požadavek k reverzním repo operacím a repo operacím, | 014 | * | |
| výpůjčkám cenných papírů a komodit | | | |
+--------------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
| Kapitálový požadavek k pevným termínovým kontraktům a opcím | 015 | * | |
+--------------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
| Kapitálový požadavek ke zbývajícím nástrojům obchodního portfolia | 016 | * | |
+--------------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
Poznámka:
* Takto označené datové pole se nevyplňuje.