Scénáře pro řízení rizika likvidity
9. Povinná osoba stanoví pro jednotlivé scénáře předpoklady vývoje objemu a struktury aktiv, dluhů a podrozvahových položek a dalších důležitých faktorů pro scénáře řízení rizika likvidity, které zejména zahrnují
a) odhad
1. objemu splatných aktiv, která hodlá a je schopna obnovit,
2. předpokládaného nárůstu objemově nejvýznamnějších aktiv a
3. kategorizace jednotlivých aktiv z hlediska jejich likvidnosti,
b) odhad
1. objemu dluhů, včetně vymezení obvyklé úrovně obnovení splatných dluhů a obvyklého růstu nových vkladů a
2. průměrné splatnosti vkladů a obdobných nástrojů na viděnou založený na historické zkušenosti,
c) prověření odlivu finančních toků prostřednictvím úvěrových příslibů, záruk a akreditivů, pevných termínových kontraktů a opcí a
d) další důležité faktory, které je třeba zohlednit při sestavování a ověřování scénáře řízení rizika likvidity, zejména likviditní potřeby spojené s některými činnostmi povinné osoby a aktivitami jejích klientů a dalších osob včetně vypořádání obchodů klientů a dalších osob nebo korespondenční bankovní služby.
10. Povinná osoba zajistí prověřování správnosti předpokladů scénářů řízení rizika likvidity s ohledem na měnící se vnitřní nebo vnější podmínky; prověřování správnosti předpokladů alternativních stresových scénářů provádí povinná osoba alespoň jednou ročně. Změny předpokladů jsou podnětem pro úpravu scénářů.