Příloha č. 23
Bližší vymezení korekčního faktoru pro výpočet kapitálového požadavku k riziku angažovanosti obchodního portfolia
1. Výše korekčního faktoru je závislá na četnosti převýšení součtu dlouhých a krátkých pozic obchodního portfolia vůči osobě podle bodu 2 nad zbytkovou angažovaností vůči osobě během 9 pracovních dnů předcházejících dni vykazování a na velikosti převýšení v den vykazování.
2. Korekční faktor ve sloupci A tabulky v této příloze se použije, pokud došlo k tomuto převýšení ve všech deseti pracovních dnech.
3. Korekční faktor ve sloupci B tabulky v této příloze se použije, pokud převýšení trvalo méně než 10 pracovních dnů.
Tabulka
+---------------------------------+-----------------+
| Převýšení v den vykazování | Korekční faktor |
+---------------------------------+--------+--------+
| | A | B |
+---------------------------------+--------+--------+
| do 40 % včetně kapitálu | 2 | 2 |
| od 40 do 60 % včetně kapitálu | 3 | 2 |
| od 60 do 80 % včetně kapitálu | 4 | 2 |
| od 80 do 100 % včetně kapitálu | 5 | 2 |
| od 100 do 250 % včetně kapitálu | 6 | 2 |
| nad 250 % kapitálu | 9 | 2 |
+---------------------------------+--------+--------+
------------------------------------------------------------------