§ 160
Metody měření komoditního rizika
(1) Pro každou komoditu se zvolí jedna ze dvou metod měření komoditního rizika, kterými jsou buď zjednodušená metoda, nebo metoda splatností. U silně korelovaných komodit lze použít společné schéma splatností.
(2) Pro komoditní futures obchodované na uznaných burzách lze použít metodu marží s tím, že komoditní pozice těchto nástrojů se nezařazují do komoditních pozic pro účely výpočtu kapitálového požadavku ke komoditnímu riziku podle zjednodušené metody nebo metody splatností, měnové pozice se nezařazují do měnových pozic pro účely výpočtu kapitálového požadavku k měnovému riziku.
(3) Podrobnější vymezení zjednodušené metody, metody splatností a metody marží je uvedeno v příloze č. 20 této vyhlášky.