I. Zjednodušená metoda
Při výpočtu kapitálového požadavku k opcím zjednodušenou metodou se postupuje takto:
1. Zjednodušená metoda se použije pouze v případě, že v portfoliu jsou jen koupené opce nebo pokud všechny prodané opce jsou dokonale kompenzovány stejnými koupenými opcemi.
2. Při použití zjednodušené metody se nezahrnují pozice nástrojů zajištěné opcí a pozice podkladových nástrojů opcí do úrokových, akciových, měnových a komoditních pozic pro účely stanovení kapitálových požadavků k úrokovému, akciovému, měnovému a komoditnímu riziku.
3. Kapitálový požadavek kopci se rovná rozdílu součinu reálné hodnoty podkladového nástroje a koeficientu podle následujícího bodu a vnitřní hodnoty opce, pokud je kladný a pokud je v portfoliu zajištěný nástroj a zajišťovací opce. Pokud v portfoliu není zajištěný nástroj, avšak je v portfoliu koupená opce, kapitálový požadavek k opci je roven menší z hodnot
a) reálná hodnota podkladového kupovaného nebo prodávaného nástroje násobená koeficientem podle následujícího bodu, nebo
b) reálná hodnota opce.
4. Koeficient se zvolí v závislosti na druhu opce. V případě
a) úrokových opcí se koeficient rovná součtu koeficientu, který odpovídá koeficientu specifického úrokového rizika podle tabulky č. 2 v této příloze a koeficientu 0,08,
b) akciových opcí se koeficient rovná součtu koeficientu specifického akciového rizika a koeficientu 0,08,
c) měnových opcí je koeficient roven 0,08,
d) komoditních opcí je koeficient roven 0,15.
5. Kapitálový požadavek kopčím se rovná součtu kapitálových požadavků k jednotlivým opcím.
6. Kapitálový požadavek kopčím podle předchozího bodu se přičítá podle druhu opcí (úrokové, akciové, měnové a komoditní) k odpovídajícím kapitálovým požadavkům k úrokovému, akciovému, měnovému a komoditnímu riziku.