64/2003 Sb. Vyhláška o kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky, na individuálním základě - Tabulka č. 4 Úvěrové riziko obchodního portfolia - konverzní faktory vypořádacího rizika

Tabulka č. 4 Úvěrové riziko obchodního portfolia - konverzní faktory vypořádacího rizika

+------------------------------------+------------------+------------------+
| počet pracovních dnů po stanoveném | | |
| dnu vypořádání | sloupec A | sloupec B |
+------------------------------------+------------------+------------------+
| 5 - 15 | 0,08 | 0,005 |
| 16 - 30 | 0,50 | 0,040 |
| 31 - 45 | 0,75 | 0,090 |
| 46 a více | 1,00 | - |
+------------------------------------+------------------+------------------+

Tabulka č. 5 Specifické úrokové riziko - koeficienty

+--------------------------------------------------------------------------+------------+
| nástroj | koeficient |
+--------------------------------------------------------------------------+------------+
| Vládní nástroje | 0 |
+--------------------------------------------------------------------------+------------+
| Kvalifikované nástroje se zbytkovou splatností nižší než 6 měsíců včetně | 0,0025 |
+--------------------------------------------------------------------------+------------+
| Kvalifikované nástroje se zbytkovou splatností od 6 do 24 měsíců včetně | 0,01 |
+--------------------------------------------------------------------------+------------+
| Kvalifikované nástroje se zbytkovou splatností vyšší než 24 měsíců | 0,016 |
+--------------------------------------------------------------------------+------------+
| Ostatní nástroje | 0,08 |
+--------------------------------------------------------------------------+------------+

Tabulka č. 6 Kapitálový požadavek k riziku angažovanosti obchodního portfolia - korekční faktor

+--------------------------------------+-------------------------------------+
| převýšení podle § 23 odst. 7 | |
| v den vykazování | korekční faktor |
+--------------------------------------+------------------+------------------+
| | A | B |
+--------------------------------------+------------------+------------------+
| do 40 % kapitálu obchodníka | 2 | 2 |
| od 40 do 60 % kapitálu obchodníka | 3 | 2 |
| od 60 do 80 % kapitálu obchodníka | 4 | 2 |
| od 80 do 100 % kapitálu obchodníka | 5 | 2 |
| od 100 do 250 % kapitálu obchodníka | 6 | 2 |
| nad 250 % kapitálu obchodníka | 9 | 2 |
+--------------------------------------+------------------+------------------+

Tabulka č. 7 Obecné úrokové riziko, metoda splatností - koeficienty

+--------+---------------------------------------------------------+------------+----------------+
| | | | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------+----------------+
| | časové pásmo | koeficient | předpokládaná |
| | | | změna |
| | | | úrokových měr |
| | | | v % |
+--------+---------------------------+-----------------------------+------------+----------------+
| | kuponová míra 3 % a vyšší | kuponová míra nižší než 3 % | | |
+--------+---------------------------+-----------------------------+------------+----------------+
| zóna 1 | do 1 měsíce včetně | do 1 měsíce včetně | 0 | 1,00 |
| | 1 až 3 měsíce včetně | 1 až 3 měsíce včetně | 0,002 | 1,00 |
| | 3 až 6 měsíce včetně | 3 až 6 měsíce včetně | 0,004 | 1,00 |
| | 6 až 12 měsíců včetně | 6 až 12 měsíců včetně | 0,007 | 1,00 |
+--------+---------------------------+-----------------------------+------------+----------------+
| zóna 2 | 1 až 2 roky včetně | 1,0 až 1,9 roky včetně | 0,0125 | 0,90 |
| | 2 až 3 roky včetně | 1,9 až 2,8 roky včetně | 0,0175 | 0,80 |
| | 3 až 4 roky včetně | 2,8 až 3,6 roky včetně | 0,0225 | 0,75 |
+--------+---------------------------+-----------------------------+------------+----------------+
| zóna 3 | 4 až 5 let včetně | 3,6 až 4,3 let včetně | 0,0275 | 0,75 |
| | 5 až 7 let včetně | 4,3 až 5,7 let včetně | 0,0325 | 0,70 |
| | 7 až 10 let včetně | 5,7 až 7,3 let včetně | 0,0375 | 0,65 |
| | 10 až 15 let včetně | 7,3 až 9,3 let včetně | 0,045 | 0,60 |
| | 15 až 20 let včetně | 9,3 až 10,6 let včetně | 0,0525 | 0,60 |
| | nad 20 let | 10,6 až 12 let včetně | 0,06 | 0,60 |
| | | 12 až 20 let včetně | 0,08 | 0,60 |
| | | nad 20 let | 0,125 | 0,60 |
+--------+---------------------------+-----------------------------+------------+----------------+

Tabulka č. 8 Obecné úrokové riziko, metoda durací - předpokládané změny úrokových měr

+------------------------+----------------+---+------------------------+----------------+
| modifikované durace | předpokládaná | | modifikované durace | předpokládaná |
| | změna | | | změna |
| | úrokových měr | | | úrokových měr |
| | v % | | | v % |
+------------------------+----------------+---+------------------------+----------------+
| zóna 1 | | | zóna 3 | |
| do 1 měsíce včetně | 1,00 | | 3,3 až 4,0 roky včetně | 0,75 |
| 1 až 3 měsíce včetně | 1,00 | | 4,0 až 5,2 roky včetně | 0,70 |
| 3 až 6 měsíců včetně | 1,00 | | 5,2 až 6,8 roky včetně | 0,65 |
| 6 až 12 měsíců včetně | 1,00 | | 6,8 až 8,6 roky včetně | 0,60 |
| | | | 8,6 až 9,9 roky včetně | 0,60 |
| zóna 2 | | | 9,9 až 11,3 roky | |
| 1,0 až 1,8 let včetně | 0,90 | | včetně | 0,60 |
| 1,8 až 2,6 let včetně | 0,80 | | 11,3 až 16,6 roky | |
| 2,6 až 3,3 let včetně | 0,75 | | včetně | 0,60 |
| | | | nad 16,6 let | 0,60 |
+------------------------+----------------+---+------------------------+----------------+

Tabulka č. 9 Akciové riziko - indexy

Tabulka č. 10 Upisování akcií a dluhopisů

+-----------------------------------------+--------------------------+-------------------------+
| Počet pracovních dnů po dni, ke kterému | Dluhopisy | Akcie |
| se obchodní zavázal sám předmětné | | |
| nástroje upsat | | |
+-----------------------------------------+--------------------------+-------------------------+
| 0 dnů | 0 % | 10 % |
| 1 den | 10 % | 10 % |
| 2 dny | 25 % | 25 % |
| 3 dny | 25 % | 25 % |
| 4 dny | 50 % | 50 % |
| 5 dny | 75 % | 75 % |
| 6 a více dnů | 100 % | 100 % |
+-----------------------------------------+--------------------------+-------------------------+

******************************************************************