§ 61
Metoda marží
(1) Metodu marží lze použít pouze pro stanovení kapitálového požadavku k opcím obchodovaným na uznaných burzách. Kapitálový požadavek takové opce je roven marži. Metoda marží musí poskytovat odpovídající měření rizika spojeného s opcemi. Tímto způsobem stanovený kapitálový požadavek je větší nebo roven kapitálovému požadavku podle § 58 nebo § 59 nebo § 60 nebo hlavy XI části třetí.
(2) Kapitálový požadavek ke specifickému riziku opcí se počítá, pokud podkladovými nástroji jsou úrokové nebo akciové nástroje. Kapitálový požadavek ke specifickému riziku takových opcí je roven součtu součinů absolutních hodnot delta ekvivalentů úrokových nebo akciových opcí a koeficientů specifického rizika podle tabulky č. 5 v příloze č. 2 této vyhlášky nebo koeficientů podle § 38. Kapitálový požadavek ke specifickému riziku opcí se přičte ke kapitálovému požadavku ke specifickému úrokovému riziku podle § 28 nebo ke kapitálovému požadavku ke specifickému akciovému riziku podle § 38 v závislosti na podkladovém nástroji.
(3) Marže se přičítají podle druhu opcí (úrokové, akciové, měnové a komoditní) ke kapitálovému požadavku k obecnému úrokovému riziku podle § 34, kapitálovému požadavku k obecnému akciovému riziku podle § 39, kapitálovému požadavku k měnovému riziku podle § 44 nebo kapitálovému požadavku ke komoditnímu riziku podle § 53.
(4) Pro účely stanovení kapitálového požadavku k měnovému riziku se delta ekvivalenty v cizích měnách opcí do pozic podle § 42 nezařazují.