§ 30
Metoda splatností
(1) Úrokové pozice se zařadí do schématu splatností dané měny, které obsahuje 13 časových pásem nebo 15 časových pásem v případě nástrojů s kuponovou mírou nižší než 3 % podle tabulky č. 7 v příloze č. 2 této vyhlášky. Pokud nástroj neobsahuje kupony, jeho pozice se zařadí do časového pásma, které odpovídá kuponové míře nižší než 3 %.
(2) Vážená úroková pozice v každém časovém pásmu se rovná součinu součtu úrokových pozic a příslušného koeficientu podle tabulky č. 7 v příloze č. 2 této vyhlášky.
(3) Vážené úrokové pozice v jednotlivých časových pásmech se kompenzují. Výsledkem je jedna kompenzovaná úroková pozice a jedna zbytková úroková pozice v každém časovém pásmu.
(4) Zbytkové úrokové pozice v jednotlivých časových pásmech se dále kompenzují v časových zónách 1, 2 a 3. Výsledkem je jedna kompenzovaná úroková pozice v každé časové zóně a jedna zbytková úroková pozice v každé časové zóně.
(5) Zbytkové úrokové pozice v jednotlivých časových zónách se kompenzují mezi sousedními časovými zónami 1 a 2 a zónami 2 a 3. Výsledkem je jedna kompenzovaná úroková pozice mezi časovými zónami 1 a 2, jedna kompenzovaná úroková pozice mezi časovými zónami 2 a 3 a jedna zbytková úroková pozice v každé časové zóně.
(6) Zbytkové úrokové pozice v časových zónách 1 a 3 se dále kompenzují. Výsledkem je jedna kompenzovaná úroková pozice mezi časovými zónami 1 a 3 a jedna zbytková úroková pozice v každé časové zóně.
(7) Kapitálový požadavek k obecnému úrokovému riziku dané měny se rovná součtu
a) 10 % součtu kompenzovaných úrokových pozic v každém časovém pásmu (odstavec 3),
b) 40 % kompenzované úrokové pozice v časové zóně 1 (odstavec 4),
c) 30 % kompenzované úrokové pozice v časové zóně 2 (odstavec 4),
d) 30 % kompenzované úrokové pozice v časové zóně 3 (odstavec 4),
e) 40 % kompenzované úrokové pozice mezi časovými zónami 1 a 2 (odstavec 5),
f) 40 % kompenzované úrokové pozice mezi časovými zónami 2 a 3 (odstavec 5),
g) 150 % kompenzované úrokové pozice mezi časovými zónami 1 a 3 (odstavec 6),
h) 100 % součtu absolutních hodnot úrokových pozic v jednotlivých časových zónách zbývajících po všech kompenzacích, kterými jsou zbytková úroková pozice v časové zóně 2 po provedení kompenzací podle odstavce 5 a zbytkové úrokové pozice v časových zónách 1 a 3 po provedení kompenzací podle odstavce 6.