Příloha
Obsah informací zasílaných organizátorem regulovaného trhu a provozovatelem mnohostranného obchodního systému České národní bance
1. Výkaz MKT (ČNB) 60-97 "Informace o nástrojích přijatých k obchodování" s kódem přiřazeného datového souboru MOKAS60 obsahuje údaje o investičních nástrojích přijatých k obchodování organizátorem regulovaného trhu nebo provozovatelem mnohostranného obchodního systému, kterými jsou zejména název a identifikace investičního nástroje, datum počátku platnosti údajů, datum poslední změny údajů, datum konce platnosti údajů, identifikace a název podkladového nástroje, druh finančního nástroje, datum splatnosti investičního nástroje, realizační cena, údaj o cenovém multiplikátoru, datum přijetí na trh, země konečného vlastníka emitenta finančního nástroje, u indexových derivátů země indexu, údaj o marži na kontrakt (futures), datum emise, počet investičních nástrojů v emisi, označení, zda úroková sazba investičního nástroje je pevná nebo pohyblivá, četnost výplaty úroku investičního nástroje, aktuální výše úrokové sazby dluhopisu nebo nástroje peněžního trhu vyjádřenou v procentech, standard pro výpočet alikvotního úrokového výnosu investičního nástroje, aktuální nominální hodnota a měna nominální hodnoty investičního nástroje, datum prvního dne, ve kterém investor nabývající dluhopis nemá nárok na výplatu stanoveného kupónu, výše poslední dividendy, datum prvního dne, ve kterém investor nabývající investiční nástroj nemá nárok na výplatu dividendy, označení trhu a obchodní skupiny dle číselníku organizátora regulovaného trhu nebo provozovatele mnohostranného obchodního systému, název a identifikace emitenta, adresa sídla emitenta, země sídla emitenta, kód oboru emitenta.
2. Výkaz MKT (ČNB) 50-97 "Informace o obchodech - uzavření - ORT/MOS" s kódem přirazeného datového souboru MOKAS50 obsahuje údaje o obchodech uzavřených prostřednictvím organizátora regulovaného trhu nebo provozovatele mnohostranného obchodního systému. Údaje jsou členěny na datové oblasti.
1. Datová oblast MOKA50_11: Informace o obchodech - uzavření - ORT/MOS
Datová oblast obsahuje zejména identifikaci účastníka trhu, referenční číslo hlášení, datum a čas uskutečnění obchodu, ukazatel nákupu/prodeje, údaj o uzavření transakce na vlastní nebo cizí účet (postavení), identifikaci investičního nástroje, jednotkovou cenu investičního nástroje v měně nebo v procentech s uvedením notace ceny, množství nebo nominální hodnotu investičních nástrojů, identifikaci protistrany transakce, identifikaci místa uskutečnění transakce, referenční číslo obchodu, identifikaci zákazníka, předpokládané datum vypořádání, objem obchodu, typ obchodního systému, typ obchodu v obchodním systému na základě kotací, identifikaci objednávky/pokynu, typ transakce dle číselníku organizátora regulovaného trhu nebo provozovatele mnohostranného obchodního systému, případně údaj, že se výkazem současně poskytuje České národní bance informace obchodníka s cennými papíry o uzavřeném obchodu s investičními nástroji přijatými k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie.
2. Datová oblast MOKA50_21: Informace o obchodech - zrušení/změna - ORT/MOS
Datová oblast obsahuje zejména identifikaci účastníka trhu, referenční číslo hlášení o zrušení obchodu, referenční číslo hlášení obchodu, ke kterému se informace o zrušení vztahuje a označení zda se výkazem hlásí zrušení obchodu nebo se zrušuje hlášení obchodu, případně označení, že se výkazem současně poskytuje České národní bance informace obchodníka s cennými papíry o zrušení uzavřeného obchodu s investičními nástroji přijatými k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie.
Organizátor regulovaného trhu a provozovatel mnohostranného obchodního systému informuje o změně obchodu tak, že v datové oblasti "Hlášení obchodů - zrušení - OCP" zaznamená zrušení obchodu a současně v datové oblasti "Hlášení obchodů - uzavření - OCP" zaznamená údaje o obchodu ve změněné podobě.
3. Výkaz MKT (ČNB) 61-97 "Informace o objednávkách v obchodním systému" s kódem přiřazeného datového souboru MOKAS61 obsahuje údaje o objednávce (pokynu) v daném obchodním systému, zejména identifikaci účastníka trhu, identifikaci objednávky, datum a čas vložení objednávky/pokynu do systému, datum a čas platnosti objednávky, datum a čas poslední změny, stav a typ objednávky dle číselníku organizátora regulovaného trhu nebo provozovatele mnohostranného obchodního systému, typ obchodního systému, pro který byla objednávka vytvořena, ukazatel nákupu/prodeje, identifikaci investičního nástroje, limitní cena v měně nebo v procentech, cenová notace, požadované množství, množství zobrazované v obchodním systému, validované množství, uspokojené množství, označení, zda je objednávka současně kotací v obchodních systémech založených na tvůrcích trhu, číslo pokynu z deníku obchodníka s cennými papíry, označení protistrany transakce, údaj o uzavření transakce na vlastní nebo cizí účet (postavení), identifikaci zákazníka, popř. další dispozici s objednávkou.
4. Výkaz MKT (ČNB) 62-97 "Informace o kotacích v obchodním systému" s kódem přiřazeného datového souboru MOKAS62 obsahuje údaje o kotaci v obchodním systému založeném na tvůrcích trhu, zejména identifikaci investičního nástroje, identifikaci tvůrce trhu, množství a cenu nákupu, množství a cenu prodeje, cenovou notaci, stav kotace a typ změny dle číselníku organizátora regulovaného trhu nebo provozovatele mnohostranného obchodního systému, datum změny a čas poslední změny kotace.
5. Výkaz MKT (ČNB) 63-97 "Informace o cenách a objemech obchodů" s kódem přiřazeného datového souboru MOKAS63 obsahuje údaje o cenách a objemech obchodů, zejména identifikaci a název investičního nástroje, datum obchodního dne, typ obchodního systému, cenovou notaci, otevírací a závěrečnou cenu, denní maximální a minimální cenu, denní změnu v měně, objem obchodů v měně, množství zobchodovaných nástrojů, počet obchodů, množství zobchodovaných investičních nástrojů s povinností tvůrce trhu, objem obchodů v měně s povinností tvorce trhu, počet obchodů s povinností tvůrce trhu, počet uspokojených pokynů na nákup a na prodej, počet otevřených pozic s derivátem vypisovaným organizátorem regulovaného trhu nebo provozovatelem vypořádacího systému k danému obchodnímu dni (open interest), alikvotní úrokový výnos v %, stav obchodování dle číselníku organizátora regulovaného trhu nebo provozovatele mnohostranného obchodního systému, typ a stav převisu (periodická aukce), míru alokace (periodická aukce), stav periodické aukce dle číselníku organizátora regulovaného trhu nebo provozovatele mnohostranného obchodního systému a čas ukončení periodické aukce.
6. Výkaz MKT (ČNB) 65-97 "Informace o účastnících" s kódem přiřazeného datového souboru MOKAS65 obsahuje údaje využívané v obchodním systému k identifikaci účastníka trhu, zejména obchodní jméno, identifikaci účastníka, adresu, kontaktní údaje a kontaktní osoby účastníka trhu.
7. MKT (ČNB) 70-97 "Informace o indexech" s kódem přiřazeného datového souboru MOKAS70 obsahuje údaje o složení indexu počítaného organizátorem regulovaného trhu nebo provozovatelem mnohostranného obchodního systému. Údaje jsou členěny na datové oblasti.
1. Datová oblast MOKA70_11: Informace o indexech - složení
Datová oblast obsahuje zejména název a identifikaci indexu, název a identifikaci investičního nástroje, množství investičního nástroje v indexu, cenovou notaci, datum poslední aktualizace složení.
2. Datová oblast MOKA70_21: Informace o indexech - hodnoty
Datová oblast obsahuje zejména identifikaci indexu, datum a čas výpočtu a hodnotu indexu.
8. Informace o parametrech obchodování obsahuje údaje o cenových, množstevních, časových a dalších požadavcích na uzavírání obchodů a vkládání objednávek nebo kotací stanovených organizátorem regulovaného trhu nebo provozovatelem mnohostranného obchodního systému na základě pravidel obchodování, zejména standardní velikost lotu, cenové pásmo nebo kroky změny kotace podle jednotlivých investičních nástrojů nebo obchodních skupin.
******************************************************************