Příloha č. 3
Formulář hlášení krátkých pozic mimoburzovních derivátů, protistran mimoburzovních derivátů, hodnot úvěrového rizika a hodnot v riziku
+------------------------------+-----------------------------------------------+
| Standardní fond: | |
+------------------------------+-----------------------------------------------+
| Investiční společnost: | |
+------------------------------+-----------------------------------------------+
| Údaje za období: | |
+------------------------------+-----------------------------------------------+
| |
+------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| Krátké pozice mimoburzovních | | | | | | |
| derivátů dle § 6 odst. 2 a 3 | k.... | k.... | k.... | k.... | k.... | k.... |
+------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| AKCIOVÉ | | | | | | |
+------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| krátké pozice z forwardů | | | | | | |
+------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| krátké pozice ze swapů | | | | | | |
+------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| krátké pozice z opcí | | | | | | |
+------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| ÚROKOVÉ | | | | | | |
+------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| krátké pozice z forwardů | | | | | | |
+------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| krátké pozice ze swapů | | | | | | |
+------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| krátké pozice z opcí | | | | | | |
+------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| CELKEM | | | | | | |
+------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| krátké pozice | | | | | | |
+------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |
+------------------------------------------------------------------------------+
| Protistrany mimoburzovních derivátů za kalendářní pololetí |
+------------------------------+-------+---------------------------------------+
| Název | IČ | Sídlo |
+------------------------------+-------+---------------------------------------+
| | | |
+------------------------------+-------+---------------------------------------+
| | | |
+------------------------------+-------+---------------------------------------+
| | | |
+------------------------------+-------+---------------------------------------+
| | | |
+------------------------------+-------+---------------------------------------+
| | | |
+------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| Úvěrové riziko | k.... | k.... | k.... | k.... | k.... | k.... |
+------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| hodnota úvěrového rizika | | | | | | |
| z mimoburzovních derivátů | | | | | | |
+------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |
+------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| Otevřená pozice | k.... | k.... | k.... | k.... | k.... | k.... |
+------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| mimoburzovní deriváty | | | | | | |
+------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |
+------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| Hodnota v riziku | k.... | k.... | k.... | k.... | k.... | k.... |
+------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| úrokové riziko | | | | | | |
+------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| měnové riziko | | | | | | |
+------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| akciové riziko | | | | | | |
+------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| celkově za majetek | | | | | | |
+------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| Jiné kvantitativní omezení a metody pro hodnocení rizik spojených |
| s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodařování majetku standardního |
| fondu |
+------------------------------------------------------------------------------+
| |
| |
| |
| |
| |
+------------------------------------------------------------------------------+
******************************************************************