§ 11
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty
(1) Reálné hodnoty aktiv, které mají být nabyty při vypořádání finančních derivátů, se započítávají do limitů podle § 28 zákona tak, že se přiřadí ke stejnému druhu aktiva.
(2) V případě opcí se do limitů podle § 28 zákona započítává reálná hodnota aktiva podle odstavce 1 násobená delta koeficientem opce.
(3) Do limitů podle § 28 zákona se nezapočítávají pozice z finančních derivátů, jejichž podkladový nástroj tvoří index uveřejněný Komisí pro cenné papíry způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tento index je
a) tvořen dostatečným počtem emitentů akcií a dluhopisů a splňuje limity diverzifikace rizika podle § 28 odst. 9 zákona,
b) sestavován nebo autorizován organizátorem trhu uvedeného v § 26 odst. 1 písm. a) zákona, k němuž se vztahuje, a
c) uveřejňován způsobem, jakým jsou uveřejňovány kurzy akcií nebo dluhopisů, které index tvoří.